Gut wahrnehmen die Situation, in der der Preis höher ist als der durchschnittliche als bullish Trend. Die Situation, in der der Preis niedriger ist als der Durchschnitt, wird als bärischer Trend identifiziert. Dementsprechend tritt das zu kaufende Signal auf, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzt. Das Verkaufssignal oder das Signal der Umkehrung des Trends tritt auf, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt von oben nach unten kreuzt. Auf dem Diagramm können Sie die Verkaufs - und Kaufsignale sehen. Die zweite Strategie Lets studiere die nächste Strategie, die eine vereinfachte Version des vorherigen ist. Zum Diagramm fügen wir zwei gleitende Durchschnitte mit einer anderen Periode hinzu. Wir öffnen ein Kaufgeschäft, wenn der gleitende Durchschnitt mit einer kürzeren Mittelungsperiode einen anderen gleitenden Durchschnitt mit einer längeren Mittelungsperiode von unten nach oben kreuzt. Wenn der erste gleitende Durchschnitt den zweiten von oben nach oben überquert, verkaufen wir das Währungspaar. Mit anderen Worten, anstelle der Preislinie überqueren die langfristige Periode gleitenden Durchschnitt, verwenden wir den kurzfristigen gleitenden Durchschnitt. Auf dem Diagramm können Sie die Verkaufs - und Kaufsignale sehen. Sie können auch sehen, dass die zweite Strategie hat eine größere Verzögerung als die erste. Trading mit Moving Averages Einer der ersten Indikatoren, die Händler werden oft lernen, ist der gleitende Durchschnitt. Durchgehende Durchschnitte sind einfach zu berechnen, leicht zu verstehen und können dem Händler eine ganze Reihe von Dienstprogrammen zur Verfügung stellen. In diesem Artikel spricht wersquoll über die populäreren Verwendungen dieses vielseitigen Indikators, einige von den häufiger betrachteten gleitenden durchschnittlichen Inputs und wie Händler am häufigsten sie anwenden. Die Grundlagen des beweglichen Durchschnittes An seiner Wurzel ist ein gleitender Durchschnitt einfach der letzte X-Periode rsquo s Preis geteilt durch die Anzahl der Perioden. Dies gibt uns die lsquoaveragersquo Preis über die letzten x Perioden. Und das wird auf dem Diagramm ausgedrückt, ähnlich wie der Preis selbst. Erstellt mit der MarketscopeTrading Station II Die Betrachtung der Preisbewegungen, die als Durchschnitt ausgedrückt werden, kann ein paar deutliche Vorteile vorweisen, von denen vor allem die großen Variationen von Leuchter zu Leuchter moduliert werden, indem man den durchschnittlichen Preis der letzten X-Perioden betrachtet. Trader haben oft die Frage, ob der Preis zu hoch oder zu niedrig ist, aber indem man den durchschnittlichen Preis für diesen Leuchter einfach betrachtet (unter Berücksichtigung der Preise über die letzten X-Perioden), erhält der Trader den Vorteil, dass er automatisch gesehen wird das größere Bild. Viele Händler nehmen die Indikator-Nutzung viel weiter Hypothese, dass, wenn der Preis mit einem gleitenden Durchschnitt schneidet, etwas oder das andere passieren könnte. Oder vielleicht werden die Händler sich vorstellen, dass, wenn zwei gleitende Durchschnitte Crossover, ein besonderes Ereignis stattfinden kann. Wersquoll bespreche dies unten, aber jetzt ndash nur wissen, dass die grundlegendste Verwendung eines gleitenden Durchschnitt ist es, Preis zu modulieren, um zu versuchen, Fragen zu lösen, die sich aus den unberechenbaren Preisschwankungen, die von Kerze zu Kerze stattfinden können, Häufig verwendete gleitende Durchschnitte Es gibt ein paar verschiedene Aromen und Flairs von gleitenden Durchschnitten. Einige kamen aus der Trader-Notwendigkeit, andere kamen aus den Händlern, die einfach nur versuchen, ein besseres wheel. rsquo zu laugen. Der grundsätzlichste gleitende Durchschnitt ist der Simple Moving Average, den wir die Berechnung oben beschrieben haben. Trader werden einige verschiedene Input-Perioden für gleitenden Durchschnitt für eine Reihe von verschiedenen Gründen verwenden. Der häufigste gleitende Durchschnitt ist die 200 Periode MA, und viele Händler mögen das auf die Tageskarte anwenden. Es ist von der Überzeugung, dass die meisten Handelsinstitute Banken, Hedge-Fonds, F orex Händler, etc. beobachten Sie diese Indikator. Ob es wahr ist oder nicht, kann leider nicht begründet werden, da die meisten dieser Institutionen ihre Handelssysteme und Praktiken proprietär halten. Aber ein Blick auf diesen Indikator auf einer der großen Währungspaarungen kann sich scheinbar bewähren. Die Tabelle unten wird einige der interessanten Preis-Aktion, die stattfinden kann mit dem 200 Periode gleitenden Durchschnitt auf eine Tages-Chart angewendet werden: Viele Händler auch gerne die 50 Periode rsquos gleitenden Durchschnitt zu beobachten. Dies wird als ein schneller gleitender Durchschnitt angesehen, da weniger Inputperioden verwendet werden, und der primäre Effekt ist, dass dieser gleitende Durchschnitt mehr auf kurzfristigere Preisbewegungen reagiert. Das Bild unten zeigt, wie die 50 Perioden s gleitenden Durchschnitt stapelt bis zu den 200: Preis Wechselwirkungen mit der 200 Periode MA Erstellt mit MarketscopeTrading Station Andere häufig verwendete Eingabeperioden sind 10, 20 und 100 Einstellungen. Einige Händler verwenden häufig Zahlen aus der Fibonacci-Sequenz als gleitende durchschnittliche Inputs, wie in meiner Scalping-Strategie in dem Artikel Kurzfristige Momentum Scalping im Forex-Markt gezeigt. Exponentielle Verschiebungsdurchschnitte Außerhalb der Händlerbedürfnisse, um den kurzfristigen Kursbewegungen näher zu folgen, da viele Händler die jüngsten Preisänderungen als relevanter als ältere Preisvariationen fühlen, wird der Exponential Moving Average in jüngster Zeit mehr Wert auf Werte setzen. Da neuere Preise stärker gewogen werden als ältere Preisschwankungen, wird der Indikator an die aktuelle Preisumgebung angepasst. In der Abbildung unten, wersquoll vergleichen die 200 Periodenbewegungsdurchschnitte als Simple und Exponential MArsquos. Ein Vergleich von Simple (in rot) und Exponential (in grün) 200 Periodenbewegungsdurchschnitte Identifizierung von Trends mit Moving Averages Da gleitende Durchschnitte den Luxus bieten, uns den Preis unter Berücksichtigung der letzten X-Perioden zu zeigen, haben wir den Luxus, in der Lage zu sein, zu beobachten Tendenzen, die wir in der Lage sein werden, Nirgendwo ist dies weit verbreitet als bei der Verwendung dieses Indikators, um Trends zu definieren, was oft die häufigste Anwendung des gleitenden Durchschnitts ist. Wenn die Preiswirkung konsequent über dem gleitenden Durchschnitt wohnt, wobei der gleitende Durchschnitt zwangsläufig höher ansteigt, um diese steigenden Preise widerzuspiegeln, können ndash-Händler das Diagramm mit einem Aufwärtstrend betrachten. Und das genaue Gegenteil gilt für Abwärtstrends. Verschieben von Durchschnittswerten als Unterstützung und Widerstand Wie wir in dem obigen Bild des 200 Perioden gleitenden Durchschnitts sehen konnten, können besondere Ereignisse stattfinden, wenn der Preis mit einer dieser Linien zusammenarbeitet. Als solches werden viele Händler schauen, um durchschnittliche Kreuzungen als Chancen zu gehen, um Trends billig zu kaufen, oder um Down-Trends zu verkaufen, wenn der Preis als teuer angesehen wird. Der Gedanke, dass, während ein Aufwärtstrend eine Pause einnimmt, indem er sich nach unten bewegt, bis zu seinem Durchschnitt, können Händler in springen, während der Preis relativ niedrig ist. Das Bild unten veranschaulicht weiter: Moving Average Crossovers Einige Trader nehmen den Nutzen des gleitenden Mittels einen Schritt weiter, Hypothese, dass, wenn zwei dieser Linien kreuzen, etwas passieren kann. Das lsquoGolden Crossover, rsquo, das häufig in der Finanzpresse erwähnt wird, ist einfach der 50 Perioden, der den durchschnittlichen Übergang der 200 Periode MA überschreitet. Wenn dies geschieht, glauben einige, dass der Preis sich weiter in Richtung der Crossover bewegen wird. Der Goldene Crossover, der mit der MarketscopeTrading Station II erstellt wurde Einige Trader fühlen sich bewegliche durchschnittliche Crossovers können ineffektiv sein, da sie oft erhebliche Verzögerung zu einer Tradersrsquo-Analyse produzieren können, die zwingende Händler zu kaufen, nachdem ein Aufwärtstrend gut verankert ist oder zu verkaufen, wenn ein Abwärtstrend sein könnte Ende. --- Geschrieben von James Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um James Stanleyrsquos Verteilerliste anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Moving Median: ein besserer Indikator als Moving Average 14. Januar 2010 middot 15 Kommentare middot Futures. Strategien Bei der Suche nach Robustheit, können Sie über den Begriff der robusten statistischen Schätzer kommen. Der Median ist zum Beispiel ein robustes Maß der zentralen Tendenz, während der Mittelwert (Durchschnitt) nicht ist (letzterer ist viel empfindlicher gegenüber Ausreißern). Robustheit im Handel ist ein hartes Tier zu zähmen und zu verstehen. Je mehr 8220robust8221 die Forschung und Entwicklung Prozess, desto besser (lesen: robust) die Ergebnisse sollten sein, Recht In diesem Sinne habe ich beschlossen, robuste 8220tools8221 innerhalb der eigentlichen mechanischen Handelsstrategie selbst zu testen. Die gleitende durchschnittliche Indikator ist so allgegenwärtig im Handel, dass die meisten Leute (ich eingeschlossen) es ohne zweite Gedanken verwenden. Sein Erbe stammt vermutlich aus der Ära des teuren und komplizierten Rechnens (es ist relativ preiswert zu berechnen), also wollte ich seine Hegemonie 8211 wieder besuchen und ihm einen Lauf für sein Geld geben: indem er ihn gegen einen bewegenden Medianindikator (auf der Basis Von besserer statistischer Robustheit für letzteres). Könnte es sein, dass ein beweglicher Median eigentlich ein besserer Indikator ist als der gleitende Durchschnitt8230 Das Experiment Um herauszufinden, dass ich eine grundlegende und einfache mechanische Handelsstrategie verwendet habe: die Moving Average Crossover. Dieses Trading-System ist immer auf dem Markt, kauft, wenn der schnell gleitende Durchschnitt über den langsamen gleitenden Durchschnitt kreuzt und kurz verkauft, wenn der schnelle Durchschnitt kreuzt unter dem langsamen Durchschnitt. Das zweite System wäre ein Moving Median Crossover. Sie haben es erraten: das gleiche System, aber das Mittel durch den Median zu ersetzen. Die getesteten Märkte waren eine zufällige Sammlung von 17 Futures-Tagespreisen (proportional rückversicherte Kontrakte) 8211 alle zurück, soweit CSI Geschichte geht (19208217s für Weizen): Orangensaft-gefroren-NYCE (FloorElectronic kombiniert) Das Geldmanagement für beide Systeme ist es, jedes Instrument in einem separaten unabhängigen Unterkonto zu handeln, voll finanziert (dh keine Leverage verwendet) mit Gewinn wieder investiert. Alle Provisionen oder Schlupf werden ignoriert. Das Hauptinteresse des Experiments ist die Robustheit jedes Indikators. Um dies zu quantifizieren, wird jedes System über 9 Kombinationen von Parametern für das Goldene Kreuz geführt (schnelle Indikatorwerte: 45, 50 und 55 Tage langsame Indikatorwerte: 180, 200 und 220 Tage). Ein Maß für die Robustheit des Indikators ist die Gleichförmigkeit der Ergebnisse über die 9 Kombinationen. Die Ergebnisse Im Folgenden sind die Gesamtrenditen für beide Systeme über jeden Parametersatz: Die Berechnung bestätigt die Unterleistung des Moving Median Crossover Systems. Was ist mit der Robustheit, die Sie gut fragen, der Moving Median ist nach wie vor schlechter als der Moving Average bei beiden Maßstäben der Gleichförmigkeitsdispersion: der Standardkoeffizient der Variation (0,64 v 0,68) und der alternative Cousin auf der Grundlage der Median - und Median Absolute Deviation (0,36 v 0,45): Das Moving Average System produziert gleichmäßigere (robuste) Ergebnisse Unten ist auch ein Histogramm aller 288 Einzelrenditen (pro Markt pro Parameterkombination, dh Weizen 18045, Weizen 20050, Silber 20050, etc.): Es gibt deutlich mehr blaue Präsenz auf der Linke Seite des Diagramms und mehr rote auf der rechten Seite8230 Eine mögliche Erklärung Mit einigen induktiven Logik (Warnung: Dies könnte gefährlich sein, wenn es um Daten aus Extremistan geht), begann ich die Augenkugel der Charts auf der Suche nach einigen Hinweisen, warum Der Median unterbringt den Durchschnitt. Unten ist ein Beispiel für das, was ich gefunden habe: Crossover für Kakao 2004-2010 Die Grafik oben zeigt nur Moving Averages und Moving Medians (die Preise wurden entfernt, um das Bild klarer zu machen). Durchschnitt und Median scheinen sich einander sowohl auf langsamen als auch auf schnellen Seiten zu folgen. In der Tat findet der Großteil der Trades etwa in der gleichen Zeit statt (d. H. Sie erkennen beide große Trends relativ ähnlich). Allerdings, wenn wir in diesem rot-umkreisten verstopften Bereich zoomen: Vergrößerter Teil des Kakaotabels Wir können sehen, dass das Median Crossover-System mehr Signale erzeugt als das Moving Average (9 V 5). Trend nach Systemen notorisch machen große Geld in großen Bewegungen, aber verlieren Geld in trend-weniger, Reichweite-gebundenen Märkten 8211 wie die, die in gezoomt wird. Wenn das Moving Median Crossover-System in diesen Märkten aktiver ist, wird es mehr Verluste zu gewinnen, während er ähnliche große Gewinner für das Moving Average Crossover System erobert. Intuitiv könnte man vermuten, dass sich der Moving Average in einer glatteren Weise entwickelt und glattere Kurven mit weniger unregelmäßigen Bewegungen erzeugt und dementsprechend weniger verlangsamende Trades in trendlosen Märkten 8211, während der Moving Median keine signifikanten Kante bei der Erkennung großer Trends erzeugt. Ein Test ist kaum genug, um einen signifikanten Beweis zu liefern, aber dies sollte uns einige Einblicke in die Natur des Moving Median Indikators geben. Die ersten Erkenntnisse sind keine Erhöhung der Robustheit und ein Leistungsabfall (beim Vergleich der Gesamtrenditen). Extremistan Konzept, das von Nassim Taleb populär ist, um die 8220province8221 zu beschreiben, wo die Summe durch eine einzige Beobachtung (z. B. Finanzdaten, Vermögensverteilung) vorstellbar sein kann. Das Gegenteil ist Mediocristan: die Provinz dominiert von den Mittelmäßigen, mit wenigen extremen Erfolgen oder Misserfolgen. Keine einzige Beobachtung kann das Aggregat (z. B. menschliche Höhe und Gewichtsverteilung) sinnvoll beeinflussen. Die Glockenkurve ist in Mediocristan geerdet. Es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen Gaußern und skalierbaren Gesetzen, ähnlich wie Gas und Wasser. 15 Kommentare so weit darr Große Post It8217s ordentlich zu lesen, wie Sie die komplexe Kunst des Handels zerlegen und herauszufinden, was wirklich passiert ist. Ich habe noch nie von der Moving Median gehört, bevor Here8217s einige zufällige Ideen. 1. Warum verwenden Sie die gleichen Werte für die Mittelwerte und die Mittel Wenn eine 22050 Kombination am besten für die Moving Averages funktioniert, warum dann könnte eine andere Kombination am besten für die Moving Medians Warum könnte ein weiterer Satz von 9 Kombinationen robuster sein als die, die Sie wählten für die Moving Averages 2. Ich denke, der Moving Average ist der älteste technische Indikator, und es ist einfach zu bedienen und zu verstehen. Das ist, warum es so üblich ist. Aber ob es der beste Indikator für unsere Systeme ist, bleibt zu sehen8230Ich vermute, dass es eher ein Relikt ist8230 3. Ihre Ergebnisse werden von leistungsstarken Systemen, die Tonnen Geld verdienen, weil sie ihre Gewinne reinvestieren, verzerrt werden. Auch wenn Sie dies mit dem tatsächlichen Handel tun, denke ich während der Entwicklung ist es besser, eine feste Dollar Position Größe zu verwenden. Dies erlaubt uns zu verstehen, was geschieht ohne die verzerrende Wirkung des exponentiellen Wachstums. Zum Beispiel ist die Standardabweichung eines Satzes von Systemen, die Gewinne reinvestieren, immer viel größer als Systeme, die eine feste Positionsgröße verwenden. Ich denke, dass es einfacher ist zu verstehen, was ohne diese übertriebene Wirkung geschieht. 4. Ich bin damit einverstanden, dass der Grund, dass die Moving Median-Systeme nicht so gut funktionierten, wegen der erzeugten Signale, die einer Preisbewegung nicht vorausgingen. Danke für das Teilen. George Das Hauptziel dieser Übung war es, meine Räumlichkeiten zu überprüfen, dass die Verwendung von robustem statistischem Werkzeug in den Regeln des Handelssystems zu einem robusteren Handelssystem führen würde, im Allgemeinen die Idee, den gleitenden Durchschnitt durch den bewegenden Median zu ersetzen. Ich nehme die Punkte, die du gemacht hast In deinem Kommentar (und danke für das Hinzufügen zur Diskussion) Allerdings wollte ich vergleichbare Likes-for-Likes mit der einzigen Variablen, die das tatsächliche statistische Maß der Tendenzberechnungsmethode (dh Median vs mean) also die gleichen Parameter und identisches Geldmanagement ist (Ohne sich Sorgen zu machen, ob es das optimale zum Testen ist). Grundsätzlich war die Frage, die ich beantworten wollte: Können wir ein Handelssystem nehmen (MA Crossover), ersetzen Sie seinen Indikator durch eine mehr statistisch robuste (Median) und erhalten Sie ein robusteres System hi Jez, große Post, und der Median ist ein Überlegener Kurzzeitfilter für Spikynoisy-Daten. Als verwandter Test zeigte ich die Überlegenheit der MMDI gegen den MACD mit einem Median für die MMDI. Doch das Konzept dort war, den Median kurzfristig und den gleitenden Durchschnitt auf lange Sicht zu nutzen. In diesem Fall war der Crossover nicht signifikant, sondern der Nettodifferenz zwischen den beiden82ie der Nulllinie. Vielleicht möchten Sie dies auf den Futures-Märkten ausprobieren. Halten Sie sich die große Arbeit. Best david Danke David Großartige Idee zum MMDI. Vor allem, weil ein Konzept, das ich erwäge, die Verwendung eines höherer Zeitrahmens MACD-Filter, um Trend nach Trades 8211 eingeben, dh gehen mit dem großen Trend nur. Wenn MMDI besser bei der Filterung von Rauschen sein kann, klingt das wie eine perfekte Verbesserung I8217ll definitiv geben, dass ein Versuch. Haben Sie einen Link zu einem Blog-Post von Ihnen, die, dass durch jede Chance hi jez der Link ist cssanalytics. wordpress20090806meanmedian-divergence-a-great-Trend-Indikator-Teil-1 und es enthält die Formel und die Indikator selbst ist verfügbar für Frei für tradestation auf dvindicators als zweite Anmerkung ein Mehrfachzeitrahmen macdmmdi kann nützlich sein, um eine longcashshort Strategie zu schaffen, in der Sie in die Richtung der langfristigen unter Verwendung des kurzfristigen Indikators eingeben und Sie beenden, um mit dem kurzfristigen Indikator zu bezahlen usw. aufrecht zu erhalten Die gute Arbeit8230..the Trend Seite der Dinge ist sicherlich unter-recherchiert besten dv Great, Thanks Will überprüfen, dass morgen Die MACDMMDI Filter auf mehrere Zeitpuffer ist genau die Art von Dingen, die ich in mind8230 Die faszinierendsten Element für mich ist auf der Suche nach Sachen Ein wenig anders. Die grundlegende Logik hinter MA-Crossovers bleibt intakt, aber du hast es gewählt, um es anders zu betrachten. Dieses Mal hat es nicht funktioniert, aber I8217m überzeugt früher oder später wird es. Der Trick ist, die Phantasie mit Verrücktheit auszugleichen 8211 I8217m definitiv an diesem Teil arbeiten. Spät auf die Party, aber ich dachte, ich würde mich wiegen lassen. Ich sehe, dass Sie ein wenig unsicher waren, was die Leute in diesem Zusammenhang mit 8220Bibustigkeit8221 meinen. Lass mich helfen. Die Leute in der Signalverarbeitung verwenden Medianfilter. Betrachten Sie zum Beispiel die Verarbeitung eines Bildes von einer Digitalkamera. Wir können die Daten nehmen und einen MA-Filter verwenden, aber das wird einfach das Bild glätten und macht es verschwommen. Da die Kamera digital ist, sind die Fehler ziemlich oder gar nichts. Tote Pixel, als Beispiel, können schwarze oder weiße Flecken im Bild geben. Das Bild sieht viel besser aus, wenn man einen Median-Filter anwendet, weil dieses 8220salt - und pepper8221-Rauschen durch Medianwerte aus nahe gelegenen Pixeln ersetzt wird. Das sieht empirisch gut aus. Robustheit muss immer auf eine Störung oder Ungewissheit verweisen. Man sollte nicht verallgemeinern, um dies als gut für die Rückkehr oder Abweichung zu denken. Median gilt als robuster Schätzer, weil er die Rolle eines bestimmten Datenpunktes herunterspielt, so dass ein kleiner Satz fehlerhafter oder nicht repräsentativer Daten gewonnen wird. Da Sie tägliche Abrechnungspreise verwenden, sind diese bereits typischerweise der Durchschnitt der letzten Trades des Tages. Diese 8220outliers8221 sind also sehr real und verwerfen sie im Wesentlichen wegwerfen von daten. Michael, Danke für das Fallen und das Wiegen. Das ist ein alter Artikel. Ich habe es nur neu gelesen und ich bin mit deinem Punkt einverstanden, dass Robustheit keine niedrige Varianz bedeutet. Ich glaube wirklich, dass David Druz sagte, dass robuste Systeme dazu neigen, flüchtig zu sein. Für die Robustheit wird das System unter leichten Abweichungen ausgewertet, wie Sie erwähnen: 8211 Robustheit gegenüber zukünftigen Preisen (Überlebensaspekt) 8211 Robustheit gegenüber internen Änderungen (dh Variation der Systemparameter) 8211 Robustheit gegenüber externen Änderungen (dh Variation der Preisdaten) (Siehe Artikel über Arten von Robustheit) Überprüfen Sie die Liste der globalen Futures-Märkte Weisheit Trading bieten Zugang zu, von Maize in Südafrika, Palmöl in Malaysia zu Korean Won, brasilianischen Real oder Japanisch Kerosin, um nur einige zu nennen, ist es beeindruckend und großartig Von der Diversifizierung profitieren Au. Tra. Sy Blog, Systematische Trading Forschung und Entwicklung, mit einem Geschmack von Trend Following. Haftungsausschluss: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Futures-Handel ist komplex und stellt das Risiko von erheblichen Verlusten als solche, es kann nicht für alle Anleger geeignet sein. Der Inhalt dieser Seite wird nur als allgemeine Information bereitgestellt und sollte nicht als Anlageberatung herangezogen werden. Alle Seiteninhalte sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapier - oder Finanzinstrumenten oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handels - oder Anlagestrategie auszulegen. Die Ideen auf dieser Seite sind nur die Meinungen des Autors. Der Autor kann oder darf keine Position in irgendeinem Finanzinstrument oder einer Strategie haben, auf die oben verwiesen wird. Jede Handlung, die Sie als Ergebnis von Informationen oder Analysen auf dieser Website nehmen, ist letztlich allein verantwortlich. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE, DIE BESCHRIEBEN WERDEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WELCHE GEWINNE ODER VERLUSTE ÄNDERN, DASS DIESE IN DEN FAKTEN ZU ERHÖHEN SIND, DAHER HÄNDLISCHE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN UND DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN, DIE NACH EINEM BESONDEREN HANDELSPROGRAMM ERFÜLLT WURDEN. EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAHER, DASS SIE MIT DEM VORTEILE VON HINDSIGHT ALLGEMEINES VORBEREITET WERDEN. ZUSÄTZLICH IST DER HYPOTHETISCHE HANDEL NICHT FINANZIELLES RISIKO, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSAUFNAHME KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DES FINANZIELLEN RISIKOS DES TATSÄCHLICHEN HANDELS ERKLÄREN. ZUR BEISPIELE WERDEN DIE FÄHIGKEIT ZUR VERSTÄNKUNG VON VERLUSTEN ODER ZU EINEM INSBESONDEREN HANDELSPROGRAMM IM BETRIEB DER VERLETZUNGSVERLÄNGER MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE TATSÄCHLICHEN HANDELSERGEBNISSE BEWERBEN KÖNNEN. DURCH DIE VORBEREITUNG VON HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN UND ALLE, DIE DIE HANDELSERGEBNISSE BEWERBEN KÖNNEN, KÖNNEN NICHT ZU DEN DURCHFÜHRUNG EINES SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMMS ZURÜCKGEWIESEN WERDEN. DIESE LEISTUNGSTABELLE UND ERGEBNISSE SIND HYPOTHETISCH IN DER NATUR UND VERTRETEN NICHT IN DEN HANDEL IN AKTUELLEN RECHNUNGEN. Kopie 2009-2012 Au. Tra. Sy Blog 8211 Automatisiertes Trading System mdash Sitemap mdash Powered by WordpressFree Moving Median Der am häufigsten verwendete technische Indikator muss gleitend durchschnittlich sein. Allerdings scheint die Handelswelt ihren Bruder zu vergessen, der mathematisch ein besseres Maß für die zentrale Tendenz ist: Median zu bewegen. Das Konzept von 8220moving8221 ist das gleiche. Also, was ist 8220median8221 Es ist derjenige, der genau in der Mitte einer sortierten Serie steht (wenn eine Serie unsortiert ist, müssen wir sie zuerst sortieren). Wenn eine Serie eine gerade Anzahl von Elementen hat, ist ihr Median der Durchschnitt der 2 Mittel. Zum Beispiel ist der Median der Serie 82203, 8, 12, 25, 318221 12 der Median der Serie 82203, 8, 12, 258221 ist (8 12) 2 10. Warum ist ein Medianmaß zentrale Tendenz besser als ein Durchschnitt Denn ein Durchschnitt ist viel empfindlicher gegenüber Ausreißern, die extreme Werte sind, die oft an Stachelstangen beobachtet werden. Moving Median neigt dazu, eine glattere und stabilere Handlung. NinZa. co ist einer der einzigen Anbieter, der eine genaue und professionelle bewegte Median-Indikator bietet. Keine Handelsplattformen bieten eine eingebaute Moving Median Indikator, außer Interactive Brokers. Plot Moving Median mit konfigurierbarer Periode und optionale Glättung (9 beliebte Moving-Average-Typen) Colorize Plot auf Hangneigung (Aufstieg, Fall, Flat) Colorize Bars optional auf Basis von Plot Farbe oder relative Position des Preises zu plot Be NinjaScipt bereit für fortgeschrittene Nutzung, Nur eingeschränkt durch Ihre Phantasie Expose dedizierte NinjaScipt Signale NT8 nur Kann in Market Analyzer verwendet werden Kann in Strategy Builder verwendet werden Kann in BloodHound verwendet werden Kann in Drittanbieter-Indikatoren verwendet werden, Strategien, Produkte Professionelle saubere Signatur für einfache Anrufe Dedicated NinjaScipt Signale: SignalState: 1 Preis über bewegten Median, -1 Preis unter Umzug Median Instrumente: CFDs, Forex, Futures, Indizes, Optionen, Aktien Intervall-Typen: zeitbasiert oder nicht zeitbasiert, Standard oder benutzerdefinierte Chart-Styles: was auch immer bereit, aus der Box zu verwenden Vollständig konfigurierbar anpassbar mit einfacher Installation Bitte schlagen Sie den schönen Knopf unten, um zu einer speziellen Seite zu gehen, in der Sie dieses freebie sofort herunterladen können. 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